PyAlgoTrade 各種指標を判断する まずはゴールデンクロスとデットクロス

　トレーディングライブラリについて３回に分けて調べてきた。各種指標が若干違うとはいえ同じように呼び出せるのはありがたい。計算式自体はエクセルでもできるわけだが、ちゃんとデバッグ済みなのが嬉しい。ここでバグ出すとペナルティでかいからね。

さて、指標を使う上でのいくつかの補足。

まず終値を当日だけでなくそれ以前も参照したいときは、あらかじめgetPriceDataSeries()の値をストラテジーのメンバ変数に代入しておく。
２つ目は、仕様がクロスしたときの検出、例えば平均移動線を価格が抜いていったときのゴールデンクロスの検出はcross_aboveを使う
例によってテストしたコードは下の通り

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import logging
from pyalgotrade.technical import ma
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed
from pyalgotrade.technical import cross

logging.basicConfig(filename='/tmp/exec.log')

class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
    def __init__(self, feed, instrument):
        strategy.BacktestingStrategy.__init__(self, feed)
        self.__prices = feed[instrument].getPriceDataSeries()
        self.__sma = ma.SMA(feed[instrument].getCloseDataSeries(), 15)
        self.__instrument = instrument

    def onBars(self, bars):
        if self.__sma[-1] is None:
            return
        bar = bars[self.__instrument]
        flag1 = 1 if self.__prices[-1] > self.__sma[-1] else 0
        flag2 = cross.cross_above(self.__prices,self.__sma)
        self.info("%f %f SMA:%f %d %d " % (bar.getClose(),self.__prices[-1],self.__sma[-1],flag1,flag2))


# Load the yahoo feed from the CSV file
feed = yahoofeed.Feed()
feed.addBarsFromCSV("orcl", "orcl-2000.csv")

# Evaluate the strategy with the feed's bars.
myStrategy = MyStrategy(feed, "orcl")
myStrategy.run()

で、結果は以下の通り

2000-11-14 00:00:00 strategy [INFO] 28.375000 28.375000 SMA:29.570833 0 0 
2000-11-15 00:00:00 strategy [INFO] 28.875000 28.875000 SMA:29.204167 0 0 
2000-11-16 00:00:00 strategy [INFO] 27.375000 27.375000 SMA:28.758333 0 0 
2000-11-17 00:00:00 strategy [INFO] 28.812500 28.812500 SMA:28.400000 1 1 
2000-11-20 00:00:00 strategy [INFO] 24.750000 24.750000 SMA:27.941667 0 0 
2000-11-21 00:00:00 strategy [INFO] 23.875000 23.875000 SMA:27.333333 0 0 
2000-11-22 00:00:00 strategy [INFO] 22.312500 22.312500 SMA:26.729167 0 0 
2000-11-24 00:00:00 strategy [INFO] 24.125000 24.125000 SMA:26.366667 0 0 
2000-11-27 00:00:00 strategy [INFO] 23.125000 23.125000 SMA:25.887500 0 0 
2000-11-28 00:00:00 strategy [INFO] 22.656250 22.656250 SMA:25.535417 0 0 
2000-11-29 00:00:00 strategy [INFO] 22.875000 22.875000 SMA:25.289583 0 0 
2000-11-30 00:00:00 strategy [INFO] 26.500000 26.500000 SMA:25.402083 1 1 
2000-12-01 00:00:00 strategy [INFO] 26.437500 26.437500 SMA:25.352083 1 0 
2000-12-04 00:00:00 strategy [INFO] 28.187500 28.187500 SMA:25.535417 1 0 
2000-12-05 00:00:00 strategy [INFO] 31.500000 31.500000 SMA:25.985417 1 0 
2000-12-06 00:00:00 strategy [INFO] 30.187500 30.187500 SMA:26.106250 1 0 
2000-12-07 00:00:00 strategy [INFO] 28.312500 28.312500 SMA:26.068750 1 0 
2000-12-08 00:00:00 strategy [INFO] 30.062500 30.062500 SMA:26.247917 1 0 
2000-12-11 00:00:00 strategy [INFO] 31.937500 31.937500 SMA:26.456250 1 0 
2000-12-12 00:00:00 strategy [INFO] 30.750000 30.750000 SMA:26.856250 1 0 
2000-12-13 00:00:00 strategy [INFO] 28.375000 28.375000 SMA:27.156250 1 0 
2000-12-14 00:00:00 strategy [INFO] 27.500000 27.500000 SMA:27.502083 0 0 
2000-12-15 00:00:00 strategy [INFO] 28.562500 28.562500 SMA:27.797917 1 1 
2000-12-18 00:00:00 strategy [INFO] 32.000000 32.000000 SMA:28.389583 1 0 
2000-12-19 00:00:00 strategy [INFO] 30.625000 30.625000 SMA:28.920833 1 0 
2000-12-20 00:00:00 strategy [INFO] 28.500000 28.500000 SMA:29.295833 0 0 
2000-12-21 00:00:00 strategy [INFO] 29.500000 29.500000 SMA:29.495833 1 1 
2000-12-22 00:00:00 strategy [INFO] 31.875000 31.875000 SMA:29.858333 1 0 
2000-12-26 00:00:00 strategy [INFO] 30.937500 30.937500 SMA:30.041667 1 0 
2000-12-27 00:00:00 strategy [INFO] 30.687500 30.687500 SMA:29.987500 1 0 
2000-12-28 00:00:00 strategy [INFO] 31.062500 31.062500 SMA:30.045833 1 0 
2000-12-29 00:00:00 strategy [INFO] 29.062500 29.062500 SMA:30.095833 0 0 

・getPriceDataSeries()と__pricesは同じ値段になっている。
・単純比較とは違って、下から上にクロスしたときだけcross_aboveが1になっている。
同様にデッドクロスを検出するためのcross_belowもある。
これらは第３引数に何本前の値までさかのぼるかを指定できるが、デフォルトでは-2で２本分だけ。