ついに日本語で使えるオンラインのバックテスト環境が出現。
QuantX Smart Trade
https://smarttrade.co.jp/
チュートリアルも当然日本語
https://beta.smarttrade.co.jp/handbook/ja/
でもβ 、日本の株価となぜか中国の株価データしか取り扱えない。
結果はキレイに表示されるが、パラメータの最適解を求めるための仕組みがない。
それでも、自分のサーバーにpythonの実行環境を作る時間考えたら、ブラウザでプログラムしてすぐに実行できるのは魅力的。
作ったアルゴリズムをマーケットでトレードできるみたいだけど、ビジネスになっているのだろうか
2017年10月16日月曜日
2017年10月13日金曜日
TA-Lib の機能一覧を訳してみる
TA-lib のインストールは大抵うまくいかない
python開発者の温度感というかなんというか、最新バージョンについていくのは大変だ。
各ライブラリのバージョンをそろえるのは並大抵ではない。
anacondという便利な仕組みがあって統計とかのライブラリをだいたいよきに計らってくれる。
https://anaconda.org/anaconda/python
https://anaconda.org/anaconda/python
しかしながら、TA-libはanacondaには含まれていないので外から取ってくる。バージョンを調整されていないので、運が良くないとエラーになる。
＞ conda install -c quantopian ta-lib=0.4.9
Fetching package metadata .............
Solving package specifications: .
UnsatisfiableError: The following specifications were found to be in conflict:
- python 3.6*
- ta-lib 0.4.9* -> python 3.4* -> xz 5.0.5
Use "conda info <package>" to see the dependencies for each package.
つまりは、いまのpython環境のほうをta-libが実行できるほうに合わせろということ。
そんなワガママを優しく聞いてくれるのがanacondaで3.4環境を別途用意する。
＞conda create -yn talibtest python=3.4
＞conda create -yn talibtest python=3.4
＞source activate talib
はい。3.4環境。戻すにはsource deactivate
＞ conda install -c quantopian ta-lib=0.4.9
The following NEW packages will be INSTALLED:
mkl: 2017.0.3-0
numpy: 1.11.3-py34_0
ta-lib: 0.4.9-np111py34_0 quantopian
これで、利用可能になる。でも、ta-libの最新版は0.4.10なので若干の心残りがある。
トレーディング指標とかシグナルとかおおよそ思いつきそうなものを全部持ってる、動く投資辞典のようなta-libの機能を訳してみる
Overlap Studies
チャートの上に乗っける
BBANDS ボリンジャーバンド ボリバン
DEMA 二重 指数 移動平均
EMA 指数 移動平均
HT_TRENDLINE Hilbert Transform - Instantaneous Trendline
KAMA Kaufman Adaptive 移動平均
MA 移動平均
MAMA MESA Adaptive 移動平均
MAVP 移動平均 with variable period
MIDPOINT 期間中の中間点
MIDPRICE 期間中の半値
SAR パラボリック SAR
SAREXT パラボリック SAR - Extended
SMA 単純 移動平均
T3 3重指数 移動平均 (T3)
TEMA 3重指数 移動平均
TRIMA Triangular 移動平均
WMA Weighted 移動平均Momentum Indicators
モメンタムインジケーター
ADX Average Directional Movement Index
ADXR Average Directional Movement Index Rating
APO Absolute Price オシレーター
AROON Aroon
AROONOSC Aroon オシレーター
BOP Balance Of Power
CCI Commodity Channel Index
CMO Chande モメンタム オシレーター
DX Directional Movement Index
MACD Moving Average Convergence/Divergence
MACDEXT MACD with controllable MA type
MACDFIX Moving Average Convergence/Divergence Fix 12/26
MFI Money Flow Index
MINUS_DI DI-
MINUS_DM DM-
MOM モメンタム
PLUS_DI DI+
PLUS_DM DM+
PPO Percentage Price オシレーター
ROC Rate of change : ((price/prevPrice)-1)*100
ROCP Rate of change Percentage: (price-prevPrice)/prevPrice
ROCR Rate of change ratio: (price/prevPrice)
ROCR100 Rate of change ratio 100 scale: (price/prevPrice)*100
RSI Relative Strength Index
STOCH Stochastic
STOCHF Stochastic Fast
STOCHRSI Stochastic Relative Strength Index
TRIX 1-day Rate-Of-Change (ROC) of a Triple Smooth EMA
ULTOSC Ultimate オシレーター
WILLR ウィリアムス' %RVolume Indicators
ボリュームインジケーターAD Chaikin A/D Line ADOSC Chaikin A/D Oscillator OBV On Balance Volume
Volatility Indicators
ベロシティインジケーターATR Average True Range NATR Normalized Average True Range TRANGE True Range
Price Transform
AVGPRICE Average Price
MEDPRICE Median Price
TYPPRICE Typical Price
WCLPRICE Weighted Close PriceCycle Indicators
サイクルインジケーター ヒルベルト変換HT_DCPERIOD Hilbert Transform - Dominant Cycle Period HT_DCPHASE Hilbert Transform - Dominant Cycle Phase HT_PHASOR Hilbert Transform - Phasor Components HT_SINE Hilbert Transform - SineWave HT_TRENDMODE Hilbert Transform - Trend vs Cycle Mode
Pattern Recognition
チャートパターン認識CDL2CROWS Two Crows CDL3BLACKCROWS Three Black Crows CDL3INSIDE Three Inside Up/Down CDL3LINESTRIKE Three-Line Strike CDL3OUTSIDE Three Outside Up/Down CDL3STARSINSOUTH Three Stars In The South CDL3WHITESOLDIERS Three Advancing White Soldiers CDLABANDONEDBABY Abandoned Baby CDLADVANCEBLOCK Advance Block CDLBELTHOLD Belt-hold CDLBREAKAWAY Breakaway CDLCLOSINGMARUBOZU Closing Marubozu CDLCONCEALBABYSWALL Concealing Baby Swallow CDLCOUNTERATTACK Counterattack CDLDARKCLOUDCOVER Dark Cloud Cover CDLDOJI Doji CDLDOJISTAR Doji Star CDLDRAGONFLYDOJI Dragonfly Doji CDLENGULFING Engulfing Pattern CDLEVENINGDOJISTAR Evening Doji Star CDLEVENINGSTAR Evening Star CDLGAPSIDESIDEWHITE Up/Down-gap side-by-side white lines CDLGRAVESTONEDOJI Gravestone Doji CDLHAMMER Hammer CDLHANGINGMAN Hanging Man CDLHARAMI Harami Pattern CDLHARAMICROSS Harami Cross Pattern CDLHIGHWAVE High-Wave Candle CDLHIKKAKE Hikkake Pattern CDLHIKKAKEMOD Modified Hikkake Pattern CDLHOMINGPIGEON Homing Pigeon CDLIDENTICAL3CROWS Identical Three Crows CDLINNECK In-Neck Pattern CDLINVERTEDHAMMER Inverted Hammer CDLKICKING Kicking CDLKICKINGBYLENGTH Kicking - bull/bear determined by the longer marubozu CDLLADDERBOTTOM Ladder Bottom CDLLONGLEGGEDDOJI Long Legged Doji CDLLONGLINE Long Line Candle CDLMARUBOZU Marubozu CDLMATCHINGLOW Matching Low CDLMATHOLD Mat Hold CDLMORNINGDOJISTAR Morning Doji Star CDLMORNINGSTAR Morning Star CDLONNECK On-Neck Pattern CDLPIERCING Piercing Pattern CDLRICKSHAWMAN Rickshaw Man CDLRISEFALL3METHODS Rising/Falling Three Methods CDLSEPARATINGLINES Separating Lines CDLSHOOTINGSTAR Shooting Star CDLSHORTLINE Short Line Candle CDLSPINNINGTOP Spinning Top CDLSTALLEDPATTERN Stalled Pattern CDLSTICKSANDWICH Stick Sandwich CDLTAKURI Takuri (Dragonfly Doji with very long lower shadow) CDLTASUKIGAP Tasuki Gap CDLTHRUSTING Thrusting Pattern CDLTRISTAR Tristar Pattern CDLUNIQUE3RIVER Unique 3 River CDLUPSIDEGAP2CROWS Upside Gap Two Crows CDLXSIDEGAP3METHODS Upside/Downside Gap Three Methods
Statistic Functions
統計関数BETA Beta CORREL Pearson's Correlation Coefficient (r) LINEARREG Linear Regression LINEARREG_ANGLE Linear Regression Angle LINEARREG_INTERCEPT Linear Regression Intercept LINEARREG_SLOPE Linear Regression Slope STDDEV Standard Deviation TSF Time Series Forecast VAR Varianceオリジナルサイト https://mrjbq7.github.io/ta-lib/
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