PyAlgoTradeの日本語解説ブログ

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2017年10月13日金曜日

TA-Lib の機能一覧を訳してみる

TA-lib のインストールは大抵うまくいかない

python開発者の温度感というかなんというか、最新バージョンについていくのは大変だ。
各ライブラリのバージョンをそろえるのは並大抵ではない。
anacondという便利な仕組みがあって統計とかのライブラリをだいたいよきに計らってくれる。
https://anaconda.org/anaconda/python
しかしながら、TA-libはanacondaには含まれていないので外から取ってくる。バージョンを調整されていないので、運が良くないとエラーになる。

> conda install -c quantopian ta-lib=0.4.9
Fetching package metadata .............
Solving package specifications: .

UnsatisfiableError: The following specifications were found to be in conflict:
  - python 3.6*
  - ta-lib 0.4.9* -> python 3.4* -> xz 5.0.5
Use "conda info <package>" to see the dependencies for each package.

つまりは、いまのpython環境のほうをta-libが実行できるほうに合わせろということ。
そんなワガママを優しく聞いてくれるのがanacondaで3.4環境を別途用意する。
>conda create -yn talibtest python=3.4
>source activate talib
はい。3.4環境。戻すにはsource deactivate

> conda install -c quantopian ta-lib=0.4.9
The following NEW packages will be INSTALLED:

    mkl:    2017.0.3-0                  
    numpy:  1.11.3-py34_0               
    ta-lib: 0.4.9-np111py34_0 quantopian

これで、利用可能になる。でも、ta-libの最新版は0.4.10なので若干の心残りがある。

トレーディング指標とかシグナルとかおおよそ思いつきそうなものを全部持ってる、動く投資辞典のようなta-libの機能を訳してみる

Overlap Studies

チャートの上に乗っける
BBANDS               ボリンジャーバンド ボリバン
DEMA                 二重 指数 移動平均
EMA                  指数 移動平均
HT_TRENDLINE         Hilbert Transform - Instantaneous Trendline
KAMA                 Kaufman Adaptive 移動平均
MA                   移動平均
MAMA                 MESA Adaptive 移動平均
MAVP                 移動平均 with variable period
MIDPOINT             期間中の中間点
MIDPRICE             期間中の半値
SAR                  パラボリック SAR
SAREXT               パラボリック SAR - Extended
SMA                  単純 移動平均
T3                   3重指数 移動平均 (T3)
TEMA                 3重指数 移動平均
TRIMA                Triangular 移動平均
WMA                  Weighted 移動平均

Momentum Indicators

モメンタムインジケーター
ADX                  Average Directional Movement Index
ADXR                 Average Directional Movement Index Rating
APO                  Absolute Price オシレーター
AROON                Aroon
AROONOSC             Aroon オシレーター
BOP                  Balance Of Power
CCI                  Commodity Channel Index
CMO                  Chande モメンタム オシレーター
DX                   Directional Movement Index
MACD                 Moving Average Convergence/Divergence
MACDEXT              MACD with controllable MA type
MACDFIX              Moving Average Convergence/Divergence Fix 12/26
MFI                  Money Flow Index
MINUS_DI             DI-
MINUS_DM             DM-
MOM                  モメンタム
PLUS_DI              DI+
PLUS_DM              DM+
PPO                  Percentage Price オシレーター
ROC                  Rate of change : ((price/prevPrice)-1)*100
ROCP                 Rate of change Percentage: (price-prevPrice)/prevPrice
ROCR                 Rate of change ratio: (price/prevPrice)
ROCR100              Rate of change ratio 100 scale: (price/prevPrice)*100
RSI                  Relative Strength Index
STOCH                Stochastic
STOCHF               Stochastic Fast
STOCHRSI             Stochastic Relative Strength Index
TRIX                 1-day Rate-Of-Change (ROC) of a Triple Smooth EMA
ULTOSC               Ultimate オシレーター
WILLR                ウィリアムス' %R

Volume Indicators

ボリュームインジケーター
AD                   Chaikin A/D Line
ADOSC                Chaikin A/D Oscillator
OBV                  On Balance Volume

Volatility Indicators

ベロシティインジケーター
ATR                  Average True Range
NATR                 Normalized Average True Range
TRANGE               True Range

Price Transform

AVGPRICE             Average Price
MEDPRICE             Median Price
TYPPRICE             Typical Price
WCLPRICE             Weighted Close Price

Cycle Indicators

サイクルインジケーター ヒルベルト変換HT_DCPERIOD          Hilbert Transform - Dominant Cycle Period
HT_DCPHASE           Hilbert Transform - Dominant Cycle Phase
HT_PHASOR            Hilbert Transform - Phasor Components
HT_SINE              Hilbert Transform - SineWave
HT_TRENDMODE         Hilbert Transform - Trend vs Cycle Mode

Pattern Recognition

チャートパターン認識
CDL2CROWS            Two Crows
CDL3BLACKCROWS       Three Black Crows
CDL3INSIDE           Three Inside Up/Down
CDL3LINESTRIKE       Three-Line Strike
CDL3OUTSIDE          Three Outside Up/Down
CDL3STARSINSOUTH     Three Stars In The South
CDL3WHITESOLDIERS    Three Advancing White Soldiers
CDLABANDONEDBABY     Abandoned Baby
CDLADVANCEBLOCK      Advance Block
CDLBELTHOLD          Belt-hold
CDLBREAKAWAY         Breakaway
CDLCLOSINGMARUBOZU   Closing Marubozu
CDLCONCEALBABYSWALL  Concealing Baby Swallow
CDLCOUNTERATTACK     Counterattack
CDLDARKCLOUDCOVER    Dark Cloud Cover
CDLDOJI              Doji
CDLDOJISTAR          Doji Star
CDLDRAGONFLYDOJI     Dragonfly Doji
CDLENGULFING         Engulfing Pattern
CDLEVENINGDOJISTAR   Evening Doji Star
CDLEVENINGSTAR       Evening Star
CDLGAPSIDESIDEWHITE  Up/Down-gap side-by-side white lines
CDLGRAVESTONEDOJI    Gravestone Doji
CDLHAMMER            Hammer
CDLHANGINGMAN        Hanging Man
CDLHARAMI            Harami Pattern
CDLHARAMICROSS       Harami Cross Pattern
CDLHIGHWAVE          High-Wave Candle
CDLHIKKAKE           Hikkake Pattern
CDLHIKKAKEMOD        Modified Hikkake Pattern
CDLHOMINGPIGEON      Homing Pigeon
CDLIDENTICAL3CROWS   Identical Three Crows
CDLINNECK            In-Neck Pattern
CDLINVERTEDHAMMER    Inverted Hammer
CDLKICKING           Kicking
CDLKICKINGBYLENGTH   Kicking - bull/bear determined by the longer marubozu
CDLLADDERBOTTOM      Ladder Bottom
CDLLONGLEGGEDDOJI    Long Legged Doji
CDLLONGLINE          Long Line Candle
CDLMARUBOZU          Marubozu
CDLMATCHINGLOW       Matching Low
CDLMATHOLD           Mat Hold
CDLMORNINGDOJISTAR   Morning Doji Star
CDLMORNINGSTAR       Morning Star
CDLONNECK            On-Neck Pattern
CDLPIERCING          Piercing Pattern
CDLRICKSHAWMAN       Rickshaw Man
CDLRISEFALL3METHODS  Rising/Falling Three Methods
CDLSEPARATINGLINES   Separating Lines
CDLSHOOTINGSTAR      Shooting Star
CDLSHORTLINE         Short Line Candle
CDLSPINNINGTOP       Spinning Top
CDLSTALLEDPATTERN    Stalled Pattern
CDLSTICKSANDWICH     Stick Sandwich
CDLTAKURI            Takuri (Dragonfly Doji with very long lower shadow)
CDLTASUKIGAP         Tasuki Gap
CDLTHRUSTING         Thrusting Pattern
CDLTRISTAR           Tristar Pattern
CDLUNIQUE3RIVER      Unique 3 River
CDLUPSIDEGAP2CROWS   Upside Gap Two Crows
CDLXSIDEGAP3METHODS  Upside/Downside Gap Three Methods

Statistic Functions

統計関数
BETA                 Beta
CORREL               Pearson's Correlation Coefficient (r)
LINEARREG            Linear Regression
LINEARREG_ANGLE      Linear Regression Angle
LINEARREG_INTERCEPT  Linear Regression Intercept
LINEARREG_SLOPE      Linear Regression Slope
STDDEV               Standard Deviation
TSF                  Time Series Forecast
VAR                  Variance
オリジナルサイト
https://mrjbq7.github.io/ta-lib/

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