PyAlgoTrade サンプルの動作を調べる RSI2を使った売買

 RSI2という戦略があるらしい。

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:trading_strategies:rsi2

　ざっくり説明を読んだところ、２００日移動平均のような長いスパンの線に対して、長期の上昇を続けているまたはその逆に下がり続けているような場合に押し目を待って市場に参入する作戦だ。押し目の判定はRSIを使う
　「押し目待ちに押し目なし」という格言に逆らっているようだ。
　ストップロスをセットしておかないと押し目ではなく本当にブレイクしてしまうことがあるので注意。


サンプルとして掲載されていたオリジナルは２ファイルに分かれていたけど、一つにした。
でもって、ストップロスを入れていない無謀な取引

import matplotlib 
matplotlib.use('Agg')
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.technical import ma
from pyalgotrade.technical import rsi
from pyalgotrade.technical import cross
from pyalgotrade import plotter
from pyalgotrade.tools import yahoofinance
from pyalgotrade.stratanalyzer import sharpe


class RSI2(strategy.BacktestingStrategy):
    def __init__(self, feed, instrument, entrySMA, exitSMA, rsiPeriod, overBoughtThreshold, overSoldThreshold):
        strategy.BacktestingStrategy.__init__(self, feed)
        self.__instrument = instrument
        # We'll use adjusted close values, if available, instead of regular close values.
        if feed.barsHaveAdjClose():
            self.setUseAdjustedValues(True)
        self.__priceDS = feed[instrument].getPriceDataSeries()
        self.__entrySMA = ma.SMA(self.__priceDS, entrySMA)
        self.__exitSMA = ma.SMA(self.__priceDS, exitSMA)
        self.__rsi = rsi.RSI(self.__priceDS, rsiPeriod)
        self.__overBoughtThreshold = overBoughtThreshold
        self.__overSoldThreshold = overSoldThreshold
        self.__longPos = None
        self.__shortPos = None

    def getEntrySMA(self):
        return self.__entrySMA

    def getExitSMA(self):
        return self.__exitSMA

    def getRSI(self):
        return self.__rsi

    def onEnterCanceled(self, position):
        if self.__longPos == position:
            self.__longPos = None
        elif self.__shortPos == position:
            self.__shortPos = None
        else:
            assert(False)

    def onExitOk(self, position):
        if self.__longPos == position:
            self.__longPos = None
        elif self.__shortPos == position:
            self.__shortPos = None
        else:
            assert(False)

    def onExitCanceled(self, position):
        # If the exit was canceled, re-submit it.
        position.exitMarket()

    def onBars(self, bars):
        # Wait for enough bars to be available to calculate SMA and RSI.
        if self.__exitSMA[-1] is None or self.__entrySMA[-1] is None or self.__rsi[-1] is None:
            return

        bar = bars[self.__instrument]
        if self.__longPos is not None:
            if self.exitLongSignal():
                self.__longPos.exitMarket()
        elif self.__shortPos is not None:
            if self.exitShortSignal():
                self.__shortPos.exitMarket()
        else:
            if self.enterLongSignal(bar):
                shares = int(self.getBroker().getCash() * 0.9 / bars[self.__instrument].getPrice())
                self.__longPos = self.enterLong(self.__instrument, shares, True)
            elif self.enterShortSignal(bar):
                shares = int(self.getBroker().getCash() * 0.9 / bars[self.__instrument].getPrice())
                self.__shortPos = self.enterShort(self.__instrument, shares, True)

    def enterLongSignal(self, bar):
        return bar.getPrice() > self.__entrySMA[-1] and self.__rsi[-1] <= self.__overSoldThreshold

    def exitLongSignal(self):
        return cross.cross_above(self.__priceDS, self.__exitSMA) and not self.__longPos.exitActive()

    def enterShortSignal(self, bar):
        return bar.getPrice() < self.__entrySMA[-1] and self.__rsi[-1] >= self.__overBoughtThreshold

    def exitShortSignal(self):
        return cross.cross_below(self.__priceDS, self.__exitSMA) and not self.__shortPos.exitActive()



def main(plot):
    instrument = "DIA"
    entrySMA = 200
    exitSMA = 5
    rsiPeriod = 2
    overBoughtThreshold = 90
    overSoldThreshold = 10

    # Download the bars.
    feed = yahoofinance.build_feed([instrument], 2009, 2012, ".")

    strat = RSI2(feed, instrument, entrySMA, exitSMA, rsiPeriod, overBoughtThreshold, overSoldThreshold)
    sharpeRatioAnalyzer = sharpe.SharpeRatio()
    strat.attachAnalyzer(sharpeRatioAnalyzer)

    if plot:
        plt = plotter.StrategyPlotter(strat, True, True, True)
        plt.getInstrumentSubplot(instrument).addDataSeries("Entry SMA", strat.getEntrySMA())
        plt.getInstrumentSubplot(instrument).addDataSeries("Exit SMA", strat.getExitSMA())
        plt.getOrCreateSubplot("rsi").addDataSeries("RSI", strat.getRSI())
        plt.getOrCreateSubplot("rsi").addLine("Overbought", overBoughtThreshold)
        plt.getOrCreateSubplot("rsi").addLine("Oversold", overSoldThreshold)

    strat.run()
    print "Sharpe ratio: %.2f" % sharpeRatioAnalyzer.getSharpeRatio(0.05)

    if plot:
        plt.plot(None,None,"output.png")


if __name__ == "__main__":
    main(True)

結果は以下の通り。
シャープレシオは-0.68です。残念。
でも、これは実装に問題があるような気がする。移動平均と株価がクロスするような場所で使ってはいけない戦略なのに単純に平均線の上か下しか見ていないから。
　案の定クロス付近で財産を失う。




StockChartsは様々な戦略を紹介している。RSI2はこの中の戦略の一つ。


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