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2015年9月22日火曜日

PyAlgoTrade その他の指標がわかりません

その他、計算はできるけど意味がわからなかった指標、いや正確には英語は問題なくて、どのように使うのかがイメージできませんでした。



  • ATR Average True Range
  • ROC Rate Of Change
  • Cumulative Return
  • Hurst Exponent
  • Least Squares Regression 最小二乗法 およびそれを使ったSlope
  • Standard deviation filter 標準偏差
  • Z-Score filter Z検定


たぶん、最小二乗法を使ってトレンドラインを引くんじゃないかと思うんだが


動画も日本語のものがない。

ATR
Hurst Exponent


追記

 ATRわかった。

■リスク管理の基本の指標「ATR」

http://zai.diamond.jp/articles/-/157970?page=3


「今日のATRがいくらなのかは、すぐに計算できます。計算に使う数字は前日の終値と、今日の高値・安値だけです」
 ATRの計算って、意外と簡単。まずは今日のTR(トゥルー・レンジ)を求める。TRは次の3つの数字のうち、最大のものだ。
(1)当日高値-前日終値(2)前日終値-当日安値(3)当日高値-当日安値 この3つの数字のなかで最大のものが「今日のTR」。当日を含め過去20日分のTRを平均化するとATRとなる。エクセルに計算式を入力しておくと、日々の四本値を入れるだけで計算できて便利かも。
動画も日本語に

ROCもわかった。
テクニカル分析入門
http://www.fx-soken.co.jp/tech/roc.html

ROCは前ページで解説したモメンタムの改良版です。モメンタムでは、本日と〇日前の単純な値差をプロットしていきます。そのため、表示する期間や銘柄の違いで値動きの幅が異なれば、目盛りの間隔も異なってきます。また、月足で長期間の動向を見る場合、初めのほうと終わりのほうで相場の水準が大きく異なると、見た目で比較することができません
   そのため、絶対的な値差ではなく変化率をプロットすればよいという考え方が出てきます。これがROC(Rate of Change)です。計算式は次のようになります。
  • 本日のROC = (本日のレート ÷ 〇日前のレート) × 100
こちらも動画も日本語に

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