PyAlgoTrade サンプルの動作を調べる ボリンジャーバンドを使った売買

また、シンプルな売買プログラムに戻ります。
移動平均をボリンジャーバンドに置き換えただけの簡単なプログラムです。
２σの線にタッチしたら売りまたは買いを行います。

ボリンジャーバンドの期間は４０日対象は米Yahooとmainの最初で定義しています。

import matplotlib 
matplotlib.use('Agg')
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade import plotter
from pyalgotrade.tools import yahoofinance
from pyalgotrade.technical import bollinger
from pyalgotrade.stratanalyzer import sharpe


class BBands(strategy.BacktestingStrategy):
    def __init__(self, feed, instrument, bBandsPeriod):
        strategy.BacktestingStrategy.__init__(self, feed)
        self.__instrument = instrument
        self.__bbands = bollinger.BollingerBands(feed[instrument].getCloseDataSeries(), bBandsPeriod, 2)

    def getBollingerBands(self):
        return self.__bbands

    def onBars(self, bars):
        lower = self.__bbands.getLowerBand()[-1]
        upper = self.__bbands.getUpperBand()[-1]
        if lower is None:
            return

        shares = self.getBroker().getShares(self.__instrument)
        bar = bars[self.__instrument]
        if shares == 0 and bar.getClose() < lower:
            sharesToBuy = int(self.getBroker().getCash(False) / bar.getClose())
            self.marketOrder(self.__instrument, sharesToBuy)
        elif shares > 0 and bar.getClose() > upper:
            self.marketOrder(self.__instrument, -1*shares)


def main(plot):
    instrument = "yhoo"
    bBandsPeriod = 40

    # Download the bars.
    feed = yahoofinance.build_feed([instrument], 2011, 2012, ".")

    strat = BBands(feed, instrument, bBandsPeriod)
    sharpeRatioAnalyzer = sharpe.SharpeRatio()
    strat.attachAnalyzer(sharpeRatioAnalyzer)

    if plot:
        plt = plotter.StrategyPlotter(strat, True, True, True)
        plt.getInstrumentSubplot(instrument).addDataSeries("upper", strat.getBollingerBands().getUpperBand())
        plt.getInstrumentSubplot(instrument).addDataSeries("middle", strat.getBollingerBands().getMiddleBand())
        plt.getInstrumentSubplot(instrument).addDataSeries("lower", strat.getBollingerBands().getLowerBand())

    strat.run()
    print "Sharpe ratio: %.2f" % sharpeRatioAnalyzer.getSharpeRatio(0.05)

    if plot:
        plt.plot(None,None,"output.png")


if __name__ == "__main__":
    main(True)
    

実行すると現金不足のエラーが出ます。残金を確認せずに発注しているので仕方ないです。


シャープレシオは0.71をたたき出しました。いいですね。
売りと買いを同時に行っているので往復で稼いでいます。

SellとBuyにわかりやすくマークがついています。これを出すのはStrategyPlotterの３番目の引数をTrueにします。

よく見ると買った瞬間から下がってしまい、売った直後から上がってます。頭としっぽはくれてやれといいますが、ほとんど食われているような。