PyAlgoTrade 今までのおさらい

「よーし、OKだなんでも書けるぞ」と思ったら１行もかけない罠 そこで復讐いや復習です。
 基本のプログラムを最小限のものに絞り込みます。

class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
    def __init__(self, feed, instrument):
       pass
    def onBars(self, bars):
       pass

feed = yahoofeed.Feed()
myStrategy = MyStrategy(feed, "orcl")
myStrategy.run()

つまり、  プログラム MyStrategyクラスを定義 onBarsを書く 株価をfeedとして取得し feedを引数にしてMyStrategyのクラスを作成 それをrun() 実行結果 feedのすべてのレコード一つ一つに対してMyStrategyのonBarsが呼び出される 唯一の引数はbars、feedで与えられた価格のほかに各種指標の当日分が入っている。

 onBarsの中ではprint関数を使うこともできるが、self.info()関数を使うと、日時をつけて表示してくれる。info 同様に debug,warning,error,criticalなどが用意されているので適宜使い分ける。
import logging で logging.basicConfigを設定するとファイルやシステムログに記録することができる。

 onBars関数の中では、１日分のデーターが取得できる。各値はメソッド関数を呼び出して使用する

• bar.getOpen()  始値
• bar.getHigh() 高値
• bar.getLow() 安値
• bar.getClose()　終値
• bar.getAdjClose() 調整終値
• bar.getPrice() 終値か調整終値のどちらか

これらを表示させると以下のようなプログラムになる。

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import logging
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed

logging.basicConfig(filename='/tmp/exec.log')

class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
    def __init__(self, feed, instrument):
        strategy.BacktestingStrategy.__init__(self, feed)
        self.__instrument = instrument

    def onBars(self, bars):
        bar = bars[self.__instrument]
        self.info("%f %f %f %f %f %d" % (bar.getOpen(),bar.getHigh(),bar.getLow(),bar.getClose(),bar.getAdjClose(),bar.getVolume()))


# Load the yahoo feed from the CSV file
feed = yahoofeed.Feed()
feed.addBarsFromCSV("orcl", "orcl-2000.csv")

# Evaluate the strategy with the feed's bars.
myStrategy = MyStrategy(feed, "orcl")
myStrategy.run()

当日分のデータだけだと、値段と取引量の絶対値と陽線か陰線かしかわからない。
移動平均とか以前のデータから計算する指標は最初に計算してやはりOnBars関数の中で参照する。
例えば１５日移動平均を参照するには

• from pyalgotrade.technical import ma でライブラリをインポート
• 初期化__init__の中に self.__sma = ma.SMA(feed[instrument].getCloseDataSeries(), 15) で１５日移動平均を計算してしまう。
• onBarsでは self.__sma[-1]で参照する。忘れがちなので注意

また移動平均は終値を指定して計算させているが、、毎日とれているデータであればなんでもいい。

終値と移動平均を表示させてみる

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import logging
from pyalgotrade.technical import ma
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed

logging.basicConfig(filename='/tmp/exec.log')

class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
    def __init__(self, feed, instrument):
        strategy.BacktestingStrategy.__init__(self, feed)
        self.__sma = ma.SMA(feed[instrument].getCloseDataSeries(), 15)
        self.__instrument = instrument

    def onBars(self, bars):
        bar = bars[self.__instrument]
        self.info("%f %s " % (bar.getClose(),self.__sma[-1]))


# Load the yahoo feed from the CSV file
feed = yahoofeed.Feed()
feed.addBarsFromCSV("orcl", "orcl-2000.csv")

# Evaluate the strategy with the feed's bars.
myStrategy = MyStrategy(feed, "orcl")
myStrategy.run()

おわかりだろうか、self.infoのフォーマットが %fから%sに変わっている。
なぜかというと計算できないときはnoneになるので実数として表示できないからだ。
この後は指標をいろいろ試してみようかな。