PyAlgoTrade サンプルの動作を調べる 移動平均のクロスを使った売買

今までさんざん取り扱ってきた移動平均であるが、あらためてゴールデンクロスで買ってデッドクロスで売る戦略である。
　今回のサンプルは売買とメインプログラムの２つに分かれている。

売買プログラム

以下のプログラムをsma_crossover.py という名前で保存します。

from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.technical import ma
from pyalgotrade.technical import cross


class SMACrossOver(strategy.BacktestingStrategy):
    def __init__(self, feed, instrument, smaPeriod):
        strategy.BacktestingStrategy.__init__(self, feed)
        self.__instrument = instrument
        self.__position = None
        # We'll use adjusted close values instead of regular close values.
        self.setUseAdjustedValues(True)
        self.__prices = feed[instrument].getPriceDataSeries()
        self.__sma = ma.SMA(self.__prices, smaPeriod)

    def getSMA(self):
        return self.__sma

    def onEnterCanceled(self, position):
        self.__position = None

    def onExitOk(self, position):
        self.__position = None

    def onExitCanceled(self, position):
        # If the exit was canceled, re-submit it.
        self.__position.exitMarket()

    def onBars(self, bars):
        # If a position was not opened, check if we should enter a long position.
        if self.__position is None:
            if cross.cross_above(self.__prices, self.__sma) > 0:
                shares = int(self.getBroker().getCash() * 0.9 / bars[self.__instrument].getPrice())
                # Enter a buy market order. The order is good till canceled.
                self.__position = self.enterLong(self.__instrument, shares, True)
        # Check if we have to exit the position.
        elif not self.__position.exitActive() and cross.cross_below(self.__prices, self.__sma) > 0:
            self.__position.exitMarket()

新しい関数です。
 self.setUseAdjustedValues(True)　調整終値を使う
getBroker().getCash()　ブローカーからお金を引き出す。
　これを使っているので前回のようにキャッシュ不足にはならない。 購入数量を　使えるお金*０．９/価格　としている。 とはいえ,マニュアルにはBrokerクラスは基底クラスなので直接使うなと書いてあるし。

 以下３つのコールバックは必要なんでしょうか。デフォルトじゃダメですか
def onEnterCanceled(self, position):
def onExitOk(self, position):
def onExitCanceled(self, position):

削っても動いたのでなくてもいいみたい。
ただしgetSMAはあとでグラフを書くときに必要なので削っちゃいけない。


メインプログラム
以下のプログラムをmain.py という名前で保存します。
python main.py で実行します。

import matplotlib 
matplotlib.use('Agg')
import sma_crossover
from pyalgotrade import plotter
from pyalgotrade.tools import yahoofinance
from pyalgotrade.stratanalyzer import sharpe


def main(plot):
    instrument = "aapl"
    smaPeriod = 163

    # Download the bars.
    feed = yahoofinance.build_feed([instrument], 2011, 2012, ".")

    strat = sma_crossover.SMACrossOver(feed, instrument, smaPeriod)
    sharpeRatioAnalyzer = sharpe.SharpeRatio()
    strat.attachAnalyzer(sharpeRatioAnalyzer)

    if plot:
        plt = plotter.StrategyPlotter(strat, True, False, True)
        plt.getInstrumentSubplot(instrument).addDataSeries("sma", strat.getSMA())

    strat.run()
    print "Sharpe ratio: %.2f" % sharpeRatioAnalyzer.getSharpeRatio(0.05)

    if plot:
        plt.plot(None,None,"output.png")


if __name__ == "__main__":
    main(True)

なんというかね、ひとつ前のVWAPより成績がいいわけですよ。
シンプル　イズ　ベストとかいう問題じゃなくて、工夫することが無駄に思えるようで落ち込むのですが、頑張りましょう。